I Jornada Internacional de Probabilidad y Estadística JIPE - 2010
Lima, 3 al 5 de febrero del 2010 

[Presentación][Comités][Programa]
[Afiche][Fotos]

Programa
(Descargar programa completo con resúmenes aquí)

Hora	Miercoles 3	Jueves 4	Viernes 5
9.30-11.00	Inscripción	Minicursos 1 , 4 y 5	Minicursos 1 , 4 y 5
11.00-11.15		Descanso
11.15-12.30		Plenaria 2	Plenaria 4
12.30-3.00	Almuerzo
3.00-4.30	Inauguración	Sesión de Poster	Comunicaciones
4.30-5.30	Conferencias 1 y 2	Conferencias 3 y 4	Conferencias 5 y 6
5.30-5.45	Descanso
5.45-7.15	Minicursos 2 y 3	Minicursos 2 y 3	Plenaria 5
7.15-8.30	Plenaria 1	Plenaria 3	Clausura

Miercoles, 3 de febrero de 2010

9.30-12.30   INSCRIPCIÓN Volver

Lugar: Edificio Mc Gregor, 1er Piso.

12.30-3.00   ALMUERZO

3.00-4.30   INAUGURACIÓN Volver

Lugar:  Auditorio J101 Ciencias Sociales

4.30-5.30   CONFERENCIA 1 Volver

Título: Modelos de Cambio de Régimen y su Aplicación a Problemas en Finanzas
Ponente: Rocío Sotomayor (Giorgia State University, USA)

Lugar:  Z - 405

4.30-5.30   CONFERENCIA 2 Volver

Título: Cópulas e Aplicações em Finanças
Ponente: Clelia Toloi (Inst. de Matemática e Estatística, Univ. de Sao Paulo, Brazil)

Lugar:  Z - 406

5.30-5.45   DESCANSO

5.45-7.15   MINICURSO 2 Volver

Título: Inferencia Bayesiana en regresión Binaria usando BRMUW
Ponente:  J. Bazan, C. Bayes.  (PUCP)
Lugar: Z - 405

5.45-7.15   MINICURSO 3 Volver

Título:  Modelos Estocásticos en Finanzas

Ponente:  Ernesto Mordecki (Univ. de la República, Uruguay)

Lugar:  Z - 406

7.15-8.30   PLENARIA 1 Volver

Título: General Classes of Skewed Link Function for Bianry Response Data
Ponente:  Dipak Dey (Dept. of Statistics, Univ. of Connecticut)
Lugar:  Auditorio J101 Ciencias Sociales

Jueves, 4 de febrero de 2010:

9.30-11.00   MINICURSO 1 Volver

Título: Hydrodynamic  Limit of Interacting Particle Systems
Ponente: Jonathan Farfán (IMPA, Brasil)

Lugar:  Z - 405

9.30-11.00   MINICURSO 4 Volver

Título: Modelos de Teoría de Respuesta al Item bajo enfoque bayesiano
Ponente:  J. Bazan, L. Valdivieso. (PUCP)
Lugar:  Z - 406

9.30-11.00   MINICURSO 5 Volver

Título: Modelos de Volatilidad Estocástica Univariados
Ponente: Carlos Abanto (UFRJ, Brasil)
Lugar:  Z - 407

11.00-11.15   DESCANSO

11.15-12.30   PLENARIA 2 Volver

Título: Two asymmetric family of distributions: properties and inference.
Ponente: Heleno Bolfarine (Dep. de Estatística, Inst. de Matemática e Estatística, Univ. de Sao Paulo, Brazil)

Lugar: Auditorio J101 Ciencias Sociales

12.30-3.00   ALMUERZO

3.00-4.30   SESIÓN DE POSTER  Volver

Lugar:  Z - 407

4.30-5.30   CONFERENCIA 3 Volver

Título: A Note on the Parameterization of Multivariate Skewed-Normal Distributions
Ponente: Mauricio Castro  (Dep. de Estadística, Univ. de Concepción, Chile)

Lugar: Z - 405

4.30-5.30   CONFERENCIA 4 Volver

Título: Bayesian Analysis of Dynamic Factor Models:An Application to Air Pollution and Mortality in São Paulo, Brazil
Ponente: Thelma Safadi (Dep. de Ciências Exatas, Univ. Federal de Lavras, Minas Gerais, Brazil)

Lugar:  Z - 406

5.30-5.45   DESCANSO

5.45-7.15   MINICURSO 2 Volver

Título: Inferencia Bayesiana en regresión Binaria usando BRMUW
Ponente:  J. Bazan, C. Bayes.  (PUCP)
Lugar: Z - 405

5.45-7.15   MINICURSO 3 Volver

Título: Modelos Estocásticos en Finanzas
Ponente:  Ernesto Mordecki (Univ. de la República, Uruguay)
Lugar:  Z - 406

7.15-8.30   PLENARIA 3 Volver

Título: Nonparametric Estimation of Functional-Coefficient Autoregressive Models
Ponente: Pedro Morettin (IME, Univ. de Sao Paulo, Brazil)
Lugar: Auditorio J101 Ciencias Sociales

Viernes, 5 de febrero de 2010:

9.30-11.00   MINICURSO 1 Volver

Título: Hydrodynamic  Limit of Interacting Particle Systems
Ponente: Jonathan Farfán (IMPA, Brasil)

Lugar:  Z - 405

9.30-11.00   MINICURSO 4 Volver

Título: Modelos de Teoría de Respuesta al Item bajo enfoque bayesiano
Ponente:  J. Bazan, L. Valdivieso. (PUCP)
Lugar:  Z - 406

9.30-11.00   MINICURSO 5 Volver

Título: Modelos de Volatilidad Estocástica Univariados
Ponente: Carlos Abanto (UFRJ, Brasil)
Lugar:  Z - 407

11.00-11.15   DESCANSO

11.15-12.30   PLENARIA 4 Volver

Título: Improving skewness of mean-variance portfolios
Ponente:  Samuel Cox  (Warren Center for Actuarial Studies & Research, Univ. of Manitoba, Canada)
Lugar: Auditorio J101 Ciencias Sociales

12.30-3.00   ALMUERZO

3.00-4.30   COMUNICACIONES Volver

Lugar:  Z - 407

4.30-5.30   CONFERENCIA 5 Volver

Título: A Bayesian Approach to term Structure Modelling using  Heavy-Tailed Distribution
Ponente: Carlos Abanto (Univ. Federal de Rio de Jainero, Brazil)

Lugar: Z - 405

4.30-5.30   CONFERENCIA 6 Volver

Título: Statistical Large Deviations of Boundary Driven Exclusion Processes
Ponente: Jonathan Farfán (IMPA, Brasil)

Lugar:  Z - 406

5.30-5.45   DESCANSO

5.45-7.15   PLENARIA 5 Volver

Título: High order schemes for Monte Carlo simulation
Ponente: Arturo Kohatsu (Osaka University and Japan Science and Technology Agency)

Lugar: Auditorio J101 Ciencias Sociales

7.15-8.30   CLAUSURA Volver 

Lugar: Auditorio J101 Ciencias Sociales

Av. Universitaria N° 1801, San Miguel, Lima - Perú | Teléfono: (511) 626-2000 ® 2009 Pontificia Universidad Católica del Perú - Todos los derechos reservados.